Чтобы выделить такой объект, нужно начинать выделение из зоны окна, т.к. объект находится в слое окна. Второй вариант выделить объект по его имени, используя список объектов над инспектором объектов.
Исправим и сделаем, чтобы объект выделялся если на него нажать, независимо от слоя которому он принадлежит.