Здравствуйте.
Сообщения в БД сортируются по времени с точностью до миллисекунд. Поэтому, если вы добавляете сообщения в одну и ту же миллисекунду, то их порядок в БД может быть любым. Если порядок важен, то формируйте в скрипте сообщения с разницей во времени:
var
aNowTime: TDateTime;
begin
aNowTime := Now;
AddMessageToGroup(IncMilliSecond(aNowTime, -2), mkMessage, 26, 'первое', False, False);
AddMessageToGroup(IncMilliSecond(aNowTime, -1), mkMessage, 26, 'второе', False, False);
AddMessageToGroup(aNowTime, mkMessage, 26, 'третье', False, False);
end.