Здравствуйте.
У компонента "Список сообщений" нельзя изменять группу сообщений во время работы проекта. Если из окна необходимо получать доступ к сообщениям определенной группы, то можно реализовать переход к нужной группе сообщений к примеру через кнопку и универсальный скрипт по событию OnClick:
begin
GoToMessagesGroupClient(GetClientName, Sender.Tag);
end.
В свойстве "Тег" кнопки нужно указать подстановку, которая будет определять ID требуемой группы сообщений.